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新华壹诺宝货币市场基金2018年年度报告摘要

2019-04-02 01:40 来源:未知

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  投资策略 策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,

  风险收益特征 金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低

  间数据新华壹诺宝 新华壹诺宝 新华壹诺宝 新华壹诺宝 新华壹诺宝 新华壹诺宝

  新华壹诺宝A新华壹诺宝B新华壹诺宝A新华壹诺宝B新华壹诺宝A新华壹诺宝B

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用

  摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.本基金2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:003267)。

  2、本基金于2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:003267)。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:1、报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例

  2、本基金于2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:003267)。3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、本基金于2013年12月3日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年

  2、本基金于2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:003267)。3.3过去三年基金的利润分配情况

  注:本基金于2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:

  新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。

  截至2018年12月31日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新

  华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混

  合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基

  金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混

  合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券

  投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华

  壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)、新

  华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股

  票型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华

  增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混

  合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配

  置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资

  基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动

  力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基

  金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型

  证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投

  资基、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰

  灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享惠钰定期开

  放债券型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华MSCI中国

  A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金。

  王滨 与平衡投 2017-07-13 - 11 生银行投资经理、民生加银基金

  李洁 活期添利 2017-03-07 - 5 经理、高级经理,新华基金债券

  注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。

  本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民

  共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),

  公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2018年全年国内生产总值同比增长6.6%,较2017年回落0.2个百分点,经济增速放缓的主要原因在于:资管新规下金融和实体去杠杆对基建投资、房地产投资造成了较大的影响,固定资产投资增速明显回落;房地产下游关联行业陷入颓势,汽车类消费下滑严重带动社零增速继续下行。外部环境上,中美贸易摩擦使得市场对经济表现悲观预期增强,通过产业链传导的形式也拖累了部分

  制造业。货币政策全年呈现了适度宽松的基调,央行在1月、4月、7月和10月先后实施了四次定

  向降准。非标融资的急剧收缩使得社融规模显著下降,经济下行压力加大,下半年以来货币政策进

  受益于经济下行预期增强、市场流动性逐步宽裕、避险情绪升温的影响,2018年全年债券市

  场呈现牛市行情,短端下降更为明显。1年期国债、国开债收益率分别下行107BP、173BP至2.60%和2.75%,10年期国债、国开债收益率分别下行67BP、123BP至3.23%和3.64%。信用债方面,违约

  事件增多,市场风险偏好降低,高等级信用债收益率下行显著,但中低等级信用债整体利差处于历

  本报告期内,本基金规模在每季度末出现一定波动,本基金依然秉持稳健投资原则谨慎操作,

  以确保组合安全性为首要任务,保障组合充足流动性,同时根据规模及配置时点合理调整各类资产

  本基金本报告期内A类(000434)基金份额净值收益率为3.4132%,同期业绩比较基准收益率为1.3591%,B类(003267)基金份额净值收益率为3.6620%,同期业绩比较基准收益率为1.3591%;4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,在我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段的转变过程中,经济结构转型趋

  势仍然在延续,经济增速仍然面临一定的回落压力。需求上看,房地产投资周期性难言好转,基建

  投资托而不举,外需减弱使得出口仍然面临较大的不确定性。宽信用的传导需要宽货币的支持,在

  信贷和社融规模明显回升之前,预计货币政策将继续保持稳健偏松。尽管基本面和货币政策整体环

  境有利债市,但考虑到前期对经济的悲观预期较充分以及无风险利率整体处于历史地位水平,债券

  收益率可能缺乏持续大幅下行的动力,预计全年将维持震荡走势。此外,我们需关注政策调控力度

  本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求,采取较为灵活的策略应对收益率变化,重

  点把握资金面波动时点,投向存单、存款、回购和短融等,在提供充分的流动性保证的情况下为持

  公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

  运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。

  基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。

  根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人(该收益参与下一日的收益分配),并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内,本基金A类(000434)实施利润分配的金额为17,491,118.90元,B类(003267)实施利润分配的金额为

  本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金A类份额实施利润分配的金额为17,491,118.90元,B类份额实施利润分配的金额为374,323,245.22元。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 张伟胡慰签字出具了瑞华审字【2019】01360024号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  注:报告截止日2018年12月31日,A类(000434)基金份额净值1.000元,基金份额

  基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞

  新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1359号文核准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于2013年11月25日至2013年11月29日向社会公开募集,设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计

  409,018,569.10份,有效认购户数为288户,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字

  [2013]第404A0017号验资报告予以验证。2013年12月3日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的理财需求,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,新华基金管理股份有限公司

  (以下简称“本公司”)决定自2016年10月24日起增加B类基金份额,并对本基金基金合同和托管

  根据《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》的

  有关规定,本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场分类。

  本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2019年3月27日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础

  本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年

  2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布

  的《证券投资基金会计核算业务指引》,《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》:资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股1年以内(含1年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  注:1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提确认。计算公式为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×(0.33%÷当年天数)

  2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构

  销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  注:1、基金A类销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,B类销售服务费按

  其计算公式为:A类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数,B类日基金销

  2、本基金于2016年10月24日分为A类(000434),B类(003267),并于当日对A、B类进行份额调整;

  本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑

  其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商

  一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

  注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

  2018年5月21日,沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

  本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2013年至2018年,瑞华会计师事务所为本基金连续提供6年审计服务。

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金共租用15个交易席位,其中报告期内新增0个交易席位,退租1个交易席位。退租交易席位为:新时代证券上海交易单元。

  2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。

  1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策。

  2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

  考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比。

  机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者

  机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;

  机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金

  资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算;

  机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交

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